دیگرداده­هابه­مقادیری­گفته­می­شودکه­پردازش­نشده­اندوبه­عبارت­دیگربه­آنهااطلاعات­خام­نیز­گفته­میشود.منظورازتحلیل داده­هابدون توجه به نوع داده­هاونوع گردآوری این داده­هاعبارتنداز­ااعمال نوعی نظم براطلاعات کسب شده وارایه نتایج وگزارش پژوهش­وروشی که برای تحلیل داده­هاانتخاب می­شودبا توجه به تعدادمتغیرها،همزمانی­متغیرها،جامعه ونمونه پژوهش مشخص­می­گردد(آذر،عادل،۳۱۹).تحلیل داد­ه­هامنجربه­یافته­های تحلیل شده،مطالعه می­ شود.این­یافته­هالازم­است­که­موردارزیابی­وتفسیرقرارگیرند.تفسیریافته­هابایدبرمبنای­اهداف­کلی­پژوهش،چارچوب­نظری،فرضیه­هایی­که موردآزمون قرارگرفته­اندومحدودیت­روش­های پژوهش صورت گیرد.(پولت­وهنگر،۲۰۰۲)[۱۴۲]دراین­پژوهشبرایآزمونفرضیه­هاازمدلرگرسیونخطیچندمتغیرهاستفادهشدهاست. روشآماریمورداستفادهدراین­پژوهشروشداده­هایترکیبیمی­باشد. درادامهبهتوضیحروشپردازشمدلموردبررسیپژوهش­پرداختهمی­شودلازمبهذکراستدراینمطالعهبرایتجزیهوتحلیلداده­هاازنرم­­افزاربهرهگرفتهشدهاست. آمارهایتوصیفیارائهشدهدراینپژوهش­شاملآماره­هایحداقل،حداکثر،دامنه،آماره­هایگرایشبهمرکزشاملمیانگین،میانهوانحرافمعیارحداکثروحداقلمیباشدوبخش آماراستباطی آن ازمدل های رگرسیونی پانل دیتا استفاده شده است.درتحلیل آماری چنانچه هدف تحقیق تنها بررسی رابطه متغیر وابسته با متغیرمستقل باشد می­توان با محاسبه ضریب همبستگی، درجه وابستگی و ارتباط بین دو یا چند متغیر را مشخص ساخت. وچنانچه علاوه بر تعیین رابطه همبستگی، اندازه ­گیری و بررسی میزان تغییر یک متغیر که قابل استناد به متغیرهای دیگر است نیز مدنظر باشد،ازتجزیه تحلیل رگرسیون استفاده می­ شود.که دراین پژوهش ازروش رگرسیون چندمتغیره ورگرسیون لوجیت برای فرضیه های سوم وچهارم استفاده ش است داده­هایمقطعیداده­هاییهستندکهدریکمقطعمشخصیاززمانمحاسبهوجمع­آوری می­شوند که در این پژوهش­از این روش برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته پرداخته می­ شود. همچنین در این پژوهش­یکی ازمتغیرهای وابسته به صورت کیفی می­باشد بنابراین از روش مدل­هایی با متغیر وابسته کیفی با نام (لوجیت) پرداخته می­ شود.در مواردی که ممکن است که متغیر وابسته آن­ها کیفی است و فقط مقادیر صفر و یک را اختیار می­ کند.این مدلبرایزمانیکهعاملاناقتصادیباانتخاببین­دوگزینهمواجههستند.که دراین پژوهش­به­ صورت­های­مالی­که تجدیدارائه شده عددیک وصورت­های­مالی­که­تجدیدارائه­نشده­اندعددصفراختصاص­داده­ شده است.
دانلود پروژه
۳-۱۰-معرفی آزمون های مورد استفاده
۳-۱۰-۱آزمون جاک-براو:
برای سنجش نرمال بودن جز خطا ازمون جاک برا مورد استفاده قرار می­گیرد اینآزمونجهتبررسینرمالبودنتوزیعمتغیرهادریکنمونهبکارمیرود .اساساینآزمون بررسی تفاوت چولگی[۱۴۳]وکشیدگی[۱۴۴]توزیع در نمونه و توزیع نرمال مشابه (بوسیله آزمون (chi-squareاست. درآزمونهای آماریاینشاخصبایدباعددبحرانیمربوطبهخود موردمقایسهقرارگیرد. دراینتحقیقعددبحرانی برایهراندازهماتریسثابتمیماندلذالزومیبه مقایسهنیستوملاکآزمونبهتنهاییمیتواندبعنوان شاخص نایکنواختی(خطای سیستماتیک)بکار رود.
۳-۱۰-۲-بهترین برآورد خطی نااریب[۱۴۵]
با توجه به فرض­های مدل کلاسیک رگرسیون خطی، روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی، شرایط برآورد کننده­ مطلوب را دارد.اگر پذیره­های اساسی یک رگرسیون برای جمله اخلال برقرار باشد، برآورد کننده­ های حاصل از روش رگرسیون حداقل مربعات، بدون تورش و دارای حداقل واریانس است (هنری[۱۴۶]،۱۹۶۱). به این ترتیب یک معیار بری انتخاب مدل رگرسیونی که بهتر از سایر مدل­ها تغییرات متغیر وابسته را بر حسب متغیر مستقل توضیح می­دهد، این است که ضرایب رگرسیون واریانس کمتری نسبت به سایر تخمین­ها داشته باشد. ملاک دیگر برای این انتخاب استفاده ازR2 تعدیل شده است.ضریب تعیین برای اندازه ­گیری قدرت تبیین رگرسیون به کار می­رود. وقتی­که متغیرهای وابسته در مدل­ها مشابه باشند، از ضریب تعیین برای انتخاب مدل استفاده می­ شود (هنری،۱۹۶۱)
۳-۱۰-۳-آزمون معنادار بودن معادله خط رگرسیون
در معادله رگرسیون چند متغیره، اگر رابطه­ای میان متغیر وابسته و متغیر مستقل وجود نداشته باشد، باید تمام ضرایب متغیرهای مستقل در معادله­مساوی صفر باشد. با داشتن مدل معادله رگرسیون چند متغیره، قاعده تصمیم ­گیری به صورت زیر است:
H0: B1 = B2 =…= B9 = ۰
H1: Bi ≠ ۰ I = 1,2,
(حدقل یکی از آن­ها غیر صفر است)
اگر در سطح اطمینان ۹۵%، آماره­ی F محاسبه شده از معادله رگرسیون بزرگتر از مقدار F بدست آمده از نگاره
باشد (F > Fα (K-1, N-K))، فرض H0 رد شده و در غیر این صورت فرض H1 پذیرفته می­ شود.
۳-۱۰-۴-آزمون فرضیه درباره ضرایب جزئی رگرسیون
آزمونt برای آزمون فرضیه درباره هریک از ضرایب جزیی رگرسیون به کار برده می­ شود. فرضیه آزمون به
صورت زیر بیان شده است:
H0: Bi = ۰
H1: Bi ≠ ۰
برای آزمون این فرض از آماره با سطح اطمینان ۹۵% استفاده شد. اگر مقدار t محاسبه شده از مقدار بحرانی t از یک سطح معنی­دار تجاوز کند، فرضیه صفر تایید می­ شود و در غیر این­صورت، نمی­ توان آن را تایید کرد. تایید است.H0به مفهوم بی­معنا بودن ضریب مورد نظر و عدم تایید H0 به مفهوم معنادار بودن ضریب مورد نظر است.
۳-۱۰-۵- آزمون دوربین- واتسون[۱۴۷]
برای آزمون همبستگی پیاپی در جملات خطا از آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است. آزمون دوربین- واتسون بر مدل خطای خود همبسته مرتبه اول مبتنی است. این مدل به صورت زیر بیان می‌شود:
t = Pεt-1 + Vtε
که در رابطه مزبورP؛ پارامتر خود همبستگی با مقدار -۱≤ p ≤+۱و Vt؛ متغیر مستقل با فرض Vt ≈ N(0, σ۲) است. در این مدل وقتی کهp مثبت باشد، خود همبستگی مثبت و وقتی که p منفی باشد، خود همبستگی
منفیوجوددارد. درحالت p = 0 خودهمبستگیوجودندارد. برایانجامآزموندوربین- واتسونازفرضیهزیراستفادهشدهاست :
H0: p = 0
H1: p ≠o
فرض p = 0 یعنیاینکههمبستگیپیاپیوجودنداردوفرضیهمقابل p ≠ ۰یعنیهمبستگیپیاپیوجوددارد.
درمرحله­یاول،مدلرگرسیونبرایهریکازدوره­هایزمانیآزمونبهطورجداگانهبرآوردشدهاست درمرحله­یدوم،بهمنظورارائه­یمدلیکهدربرگیرنده­یمتغیرهایاثرگذارتربربازدهسالانهسهامباشد؛آزمونرگرسیونمرحلهپیشرو (STEPLS -Forward) درسطحمعناداری ۹۵ درصددرهریکازدوره­هایزمانیبرآوردشدهاست. درمرحله­یسوم،بااستفادهازداده­هایترکیبیبهبرآوردضرایبرگرسیونیدرسطحپنجسالبرآوردشدهاست
۳-۱۰-۶-مدل­هایمختلفداده­هایترکیبی
استفاده از روش اقتصاد­سنجی داده ­های مقطعی ممکن است با مشکلات عدم کارایی و ناسازگاری تخمین مدل­ها همراه باشد. مشکلات مزبور در تخمین مدل­ها به روش داده ­های ترکیبی و با بهره گرفتن از روش­هایی مانند مدل اثر ثابت[۱۴۸]، مدل اثر تصادفی[۱۴۹]، مدل رگرسیون به ظاهر نامرتبط[۱۵۰]و مدل داده ­های یکپارچه شده[۱۵۱] وجود نخواهد داشت. در بررسی داده ­های مقطعی و سری زمانی، اگر ضرایب اثر مقطعی و اثر زمانی معنی­دار نشود،داده ­ها را با یکدیگر ترکیب کرده و به وسیله­ یک رگرسیون حداقل مربعات معمولی[۱۵۲] تخمین زد. به این روش، داده ­های تلفیق­شدهنیز می­گویند.
۳-۱۱-آزمون­های تشخیص در داده ­های ترکیبی
برای تعیین نوع مدل مورد استفاده در داده ­های ترکیبی از آزمون­های مختلفی به شرح زیر استفاده می­ شود:
۳-۱۱-۱ آزمون چاو
فرض ضمنی در یک مدل چند متغیره این است که ضرایب مدل ثابت هستند. به عبارت دیگر برآورد این ضرایب در کل دوره و در بخشی از دوره دارای نتایج یکسانی می باشد. اما این فرض را می توان در معرض آزمون قرار داد. زیراممکن است­چنین فرضی برقرار نباشد.
آزمون چاو[۱۵۳] برای تعیین به­به کارگیری مدل اثر ثابت در مقابل تلفیق کل داده ­ها (یکپارچه شده) انجام می­ شود. فرضیات این آزمون به صورت زیر است:
H0: Pooled Model
H1 : Fixed Effect Model
فرضیه­ صفر بر اساس مقادیر مقید و فرضیه­ مقابل آن بر اساس مقادیر غیر مقید است. آماره­ی آزمون چاو بر اساس مجموع مربعات خطای مدل مقید و مدل غیر مقید به صورت زیر است:
Chow
این آماره دارای توزیع F با N-1و NT-N-Kدرجه­ آزادی است. اگر ارزش آماره­ی F مقید محاسبه شده از ارزش آماره­ی F جدول کمتر باشد، در سطح معنی­دار تعیین شده، فرضیه­ H0 رد می­ شود و اثر معنی­داری برای مقاطع وجود خواهد داشت. بنابراین، مدل اثر ثابت انتخاب می­ شود. در غیر این­صورت، از مدل داده ­های تلفیق شده استفاده می­ شود (اشرف زاده و مهرگان ۱۳۸۷)
۳-۱۱-۲- رگرسیون پانلی:
دراقتصادسنجیدادههایپانلیمعمولاًرویدوبعد( معمولاًزمانوبرشهایمقطعی) مشاهدهمیشوند. یکدادهپانلیتحتعنوان “چندبعدی” بیانمیشودهنگامیکهپدیدهموردنظردرسهبعدیابیشترمشاهدهشود
فروض پیچیده می تواند روی ساختار دقیق همبستگی میان خطاها در این مدل ایجاد شود. برای مثال، همبستگی خطی (جملات خطا در طول زمان با هم همبستگی دارند) دارای چندین معنی متمایز است. جملات خطا می توانند در سراسر زمان برای سری ها، جزء هاو افق های فکری یکسان دارای همبستگی باشند. آنها همچنین می توانند در سراسر زمان و سراسر سری ها برای جزء ها و افق های یکسان، و غیره دارای همبستگی باشند. به طور مشابه واریانس ناهمسانی می تواند در سراسر جزء ها برای سری ها، زمان و افق های یکسان و همچنین در سراسر جزء ها و سری های متفاوت برای زمان و افق یکسان، وغیره تعریف شود.
۳-۱۱-۳-آزمون هاسمن:
آزمون هاسمن یکی از ازمونهایاصلیدرمطالعاتپانلمیباشد.به صورتی که اگر در ازمون تشخیص داده شود که می توان برای تمام مقاطع یا زمان های شامل در مطالعه عرضازمبداءهایجداگانهدرنظرگرفت،یعنیالگویاثراتثابتگروهییازمانی،محققبایدبهتخمیناثراتتصادفیگروهییازمانینیزمبادرتورزدوسپسبااستفادهازازمونهاسمنبهبحثانتخاببینالگویاثراتثابتواثراتتصادفیبپردازد. فرضاصلیدرالگویاثراتثابتایناستکهجزءخطامیتواندبامتغیرهایتوضیحیهمبستهباشدالبتهباجزءخطایثابتدرزمان ، امادرالگویاثرات تصادفیفرضمیشودکههمبستگیبینجزء خطاء با متغیرهای توضیحی وجود ندارد.ازمون هاسمن از معیار کای-دو استفاده می کند در صورتی که احتمالامارهازمونبیشاز ۰٫۱ باشددرسطحمعنیداری ۹۰ درصدمیتوانیماثراتتصادفیرابهاثراتثابتترجیحدهیمدرغیراینصورتاثراتثابتانتخابمی­شود.
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها
۴-۱-مقدمه
زمانیکهانبوهیازاطلاعاتکمیبهمنظورتحلیلوتفسیرگردآوریمی­شوندبایدآنهارابصورتروشنوقابلفهم،سازماندهیوخلاصهنمود. اولینقدمدرسازماندهیداده­ها،مرتبکردنآنهابراساسیکملاکمنطقیاست. مثلاازبزرگبهکوچکمرتبنمودنداده­هادرادامهپژوهشگرعلاقمنداستتاویژگیهاییکدستهازداده­هارابصورتدقیقبیانکندوبرایاینکارازیکسریشاخص­هایعددیاستفادهمیکندکهتحتعنوانکلیشاخص­هایگرایشمرکزیوپراکندگینامدارند (میانگین،میانه،مد،فراوانی،درصدفراوانی،درصد،تجمعی،چولگی،کشیدگی،ماکزیمم،مینیمم،واریانس،انحرافمعیاروغیره ). آمارتوصیفیمکانیزمیاستکهازطریقآنمی­توانبهاهداففوقنائلگشت­چراکه هرگاه گردآوری وطبقه بندی­وتفسیرداه­هابه منظورتوضیح وتوجیه مسائل موردبررسی قرارگیرد.از روش آماروصیفی استفاده می­ شود.درواقعازایننوعآماربرایبیانوتعیینویژگی­هایداده­هایجمعآوریشدهاستفادهمیشود. درپژوهش­حاضرماازکلیهشاخص­هاییادشدهاستفادهخواهیمکردهمچنین دراینفصلبراساسمطالببیانشدهدرفصولقبلوهمچنینفرضیه­هایمطرحشدهیرای­آزمونفرضیه­هاوتجزیهوتحلیلمدلهایپژوهش­پرداخته شده است.دراین فصل ابتداجداول آمارتوصیفی ،آزمونمدل­هاونتایجیافته­هاآورده­شده است­ودرادامه نیزارتباط بین متغیرهای­پژوهش ونتایج آن بیان شده است . ابتدا برای نرمال بودن متغیرهاازآزمون جاک براو وبرای نرمال کردن داده ­ها ازمدل ریاضی استفاده­شده است
۴-۲- آمار توصیفی
آمار توصیفی شامل میانگین، میانه، انحراف معیار، ماکزیمم و مینیمم کلیه متغیرهای پژوهش­است. نگاره زیر آمار توصیفی کلیه متغیرها را نشان می­دهد.وهمچنین معیارهای پراکندگی مانندمینیم ،مکزیمم،انحراف معیار وچولگی وکشیدگی برای سنجش میزان انحراف متغیرهااز توزیع نرمال را موردبررسی قرارمی­دهد.که هریک از متغیرهابه صورت جداول جداگانه­ ای نشان داده شده است.وهمچنین نموداردات پلات هریک از متغیرهادرذیل­جداول آورده شده است.
۴-۲-۱-متغیرمستقل نقدشوندگی
جدول ۴-۱ توصیف متغیر نقدشوندگی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...